Forexpros Ibex 35 Futuro

Los futuros del Ibex 35 en Infobolsa una vez analizada en las dos ltimas Entregas la informacin que sobre los Mercados Monetarios proporciona Infobolsa, SE Inicia Una serie de artculos dedicados a la informacin de los Futuros y opciones Financieras come como a las herramientas especficas que proporciona InfoBolsaweb para desarrollar estrategias de Inversin en estos productos. Comienza la serie con los futuros sobre el Ibex 35. Para acceder a los Futuros, Haga clic en el Apartado de Productos Derivados dentro del Uomini Mercados. Futuros sobre el IBEX 35 Como es Sabido, un contrato de Futuro es un contrato normalizado un Plazo, en virtud del quale el compradora SE obbligo una adquirir un Activo subyacente concreto (materiali o immateriali) y el vendedor un entregarlo un un precio pactado (precio de futuro) en una fecha Futura (fecha de liquidacin). Hasta dicha fecha, o hasta que se realice Una transaccin de Cierre, se realizan Las LIQUIDACIONES diarias de prdidas y ganancias. El precio de referencia sobre el que se realizan todos estos clculos diarios se denominatore precio de liquidacin diaria. En el Caso del Ibex, este precio se definire como La Media aritmtica de los mejores i prezzi compra y venta al Cierre de la Sesin del Mercado. Asmismo, la liquidacin del contrato se realiza por diferencias, es decir, la obligacin de comprar y vender sé sustituye por la obligacin de cumplir con la liquidacin por diferencias. En Infobolsa. La informacin de los Futuros sobre el Ibex 35 est disponible dentro del Uomini Mercados, en el Apartado Productos Derivados. Con doble clic en la fila del futuro correspondiente, se aderire un informacin adicional del mismo. El Aspetto de una ventana caracterstica de mercado y el significado Infobolsaweb de las columnas, es el que aparece en la siguiente figura: Ejemplo de Ventana de Futuros sobre el Ibex 35 SPREAD sobre el IBEX 35 Infobolsa Tambin proporciona informacin en tiempo real de los diffonde o diferenciales. Se dice que un invertitore opera sobre el diferencial cuando toma conjuntamente Una posicin larga (compra) en un contrato de futuros Financieros y una posicin corta (Venta) en otro contrato sobre el mismo Activo Financiero con distinta fecha de vencimiento. Existen dos tipos de diffonde. Diffusione alcista. Consiste en la adquisicin del contrato de futuros con ONU vencimiento ms lejano y la venta de otro que tiene vencimiento ms cercano. Diffusione bajista. Consiste en la adquisicin del contrato de futuros con ONU vencimiento ms cercano y La Venta del que tiene el vencimiento ms lejano. Por ejemplo, Considerando la ltima lnea (OC-NV), comprar el diffusione, implicara vender el futuro de Octubre y el comprare de Noviembre, es decir, un diffusione alcista. Se realizar cuando se PREVEA un Aumento del diferencial. Si por el contrario se decidiera Vender, implicara la compra del futuro de Octubre y La Venta del de Noviembre. En este Caso, nos encontraramos ante delle Nazioni Unite diffusione bajista, que se aplicara cuando se prevee un descenso del diferencial. Los i prezzi compra y de venta, se expresan en mil base (por encima o por debajo) a partir de los precios de los futuros de ambos vencimientos. Cuando el precio del futuro de ms lejano vencimiento es superiore al precio del futuro de vencimiento ms cercano, se suma 1.000 a los i prezzi compra, venta y ltimo. En el ejemplo del diffondersi Octubre-Noviembre, se Observa que el futuro de vencimiento ms lejano (noviembre) est ms Alto que el futuro de vencimiento ms cercano (octubre) y nos encontramos con unos i prezzi compra, venta y ltimo de: 1.009, 5 1.019,5 y 1.015 respectivamente, es decir, de 9,5 19,5 y 15. Si por el contrario, il prezzo del futuro de ms cercano vencimiento es que sindaco il prezzo del futuro de vencimiento ms lejano (es decir, EL precio de octubre es que el sindaco de noviembre), Los i prezzi los diffonde se representaran por su diferencia de 1.000 (por ejemplo, Una posicin de 985 indica que el precio es de 15). Arbitraje CON Futuros DEL IBEX Gracias al Funcionamiento integrado de Infobolsaweb con hojas electrnicas en tiempo real, se puede cedente de potentes herramientas de ayuda a la toma de decisiones, especialmente, para la realizacin de arbitrajes entre dos Mercados. El arbitraje Consiste Aqu en realizar Operaciones de compraventa en el mercado de contado y en el de futuro para las aprovechar Oportunidades de negocio que se puedan presentar. Las decisiones de arbitraje (contadofuturo) implican Una transaccin en uno de los Mercados y otra de signo opuesto en el otro mercado. El fundamento prctico Consiste en buscar las diferencias entre la cotizacin del futuro y su valor terico, identificando los momentos en que el futuro pueda estar sobrevalorado o infravalorado. En el Caso del Ibex, il prezzo terico del futuro VIENE dado por: Prezzo terico del Futuro Ibex hoy (1 (tipo de semiprodotti libre de Riesgo - dividendos hasta la liquidacin del futuro)). En la prctica con Infobolsa y partiendo de esta frmula, se necesita determinar en lugar fondo como variabili para el clculo del citado precio terico, los dividendos y los tipos de semiprodotti un Aplicar. La Hoja de Dividendos Infobolsa permite importar la informacin correspondiente a los dividendos reales del Mercado. Cuando no existen dividendos reales o Comunicados, se conside, por defecto, que los dividendos SERN los mismos que el ao anteriore. No obstante, el usuario puede introducir su propia estimacin de dividendos. Ejemplo de hoja de Dividendos de Infobolsa A continuacin quedan por revisar los tipos de semiprodotti. Como para el caso de los dividendos, La Hoja de Parmetros Infobolsa Permite introducir los tipos de Inters Estimados teniendo en cuenta los plazos de vencimiento de los futuros. Finalmente, dado que se va a operar tanto en futuros como en contado, hay que considerar los corretajes de contratacin de uno y otro mercado. Estos corretajes se actualizan Tambin en la Hoja de Parmetros Infobolsa. Ejemplo de Hoja de Parmetros de Infobolsa. A datos partir de los anteriores, La Hoja Ibex de Infobolsa calcoli el futuro terico en tiempo real para cada uno de los vencimientos Abiertos Hasta la fecha, permitiendo DETERMINAR SI El Futuro est sobrevalorado o infravalorado, presentando en tiempo Real Los precios ltimos y las mejores posiciones de compraventa de los futuros y las acciones que el componen Ibex 35. Ejemplo de Hoja de Ibex Infobolsa. En el ejemplo, se Observa, para el Primer vencimiento, que el futuro terico est por debajo del futuro reale, es decir, el futuro Real Est sobrevalorado. En este Caso se puede Obtener Una pequea ganancia Importanti vendiendo el futuro (se vende por 3.576 algo que, conforme al precio terico, VALE 3.570). Y puesto que el arbitraje conlleva Una operacin de signo contrario en otro mercado, se comprarn los 35 Valores del Ibex de acuerdo con su ponderacin, atendiendo al nmero de contratos de futuros que se vayan un venditore. De esta forma, se realizara lo que se conoce como compra de una Cesta del Ibex. Este tipo de arbitrato, di Venta de futuro y compra de contado se llama arbitraje directo o Cash Carry amp y es el ms comnmente utilizado. El caso contrario, es decir, compra de futuro y venta de los que ttulos componen el Indice, se denominatore arbitraje indirecto o Reverse. El resultado de la Estrategia de arbitraje se Observa en la Hoja de Cestas Infobolsa. Que indica, a partir del tipo de arbitraje (directo o indirecto), el nmero de acciones que habra que comprarvender y el precio al que habra que comprarvender, indicando en qu posicin relativa del Mercado se encuentran dichos precios. El futuro del Ibex 35 El futuro del Ibex 35 Hacer Trading a travs del Futuro del IBEX 35, es una de las opciones que tenemos DENTRO dEL amplio espectro ofrecido por nuestros broker de futuros. El futuro del Ibex 35 es quizs Uno de los derivados truffa ms aceptacin, Pese a que un nivel de volatilidad senza mare especialmente Importanti las Bajas Comisiones y los mrgenes de ciertos broker regulados, Hacen que este tipo de futuros Financieros mare atractivo a los ojos de un commerciante Que opere Intrada (commerciante di giorno o scalper). Antes de meternos en harina decir que la Operativa un travs de productos Financieros como pueden ser los futuros requiere por parte del commerciante o inversor Una vigilancia constante de cada posicin que se tomo al ser productos apalancados. Estos tipos de instrumentos Financieros representan un alto Riesgo para el Inversor y commerciante si no se Gestiona correctamente la posicin y se carece de la experiencia y conocimientos suficientes. Recomendamos da Pullback Trading Una formacin sobre el Manejo de este tipo de productos antes de operar en reale. Conociendo el futuro del Ibex 35 El nominale del Ibex 35. Calculando el nominale del futuro del Ibex 35 Decir que el futuro del Ibex 35 y su 8220hermano pequeo8221 el mini Ibex 35 figlio productos Financieros regulados por la MEFF y el multiplicador de cada punto variar del tipo contrato negociado: Futuro del Ibex 35 1 punto 10 euro Futuro Mini del Ibex 35 1 punto 1 € El Activo subyacente de estos productos es el ndice del Ibex 35, y una cosa que recomendamos siempre da Pullback Trading es vigilar el que nominale tiene Cada Prodotto, que se obtiene multiplicando la cotizacin por el valor de cada punto. Por poner un ejemplo rpido si el futuro del Ibex 35 tiene un precio en su cotizacin de 10.000 puntos el valor que nominale tendra el futuro del Ibex 35 (grande) sieri di 100.000 euro. Este es un date que poca gente tiene en mente a la hora de operar y con el que hacer debemos nuestra composicin del estudio del Riesgo en cada commercio que se realice en este tipo de productos. Las fechas de vencimientos de futuros. fattore di un a considerar por la liquidez en los mercados Con riguardo a la fecha de vencimiento de los contratos del futuro del Ibex 35 decir que estarn Abiertos un negociacin, compensacin y liquidacin: Los diez vencimientos ms cercanos del trimestre: siendo ESTOS meses Marzo 8211 Junio 8211 Septiembre y Diciembre Los 2 vencimientos MENSUALES ms cercanos que no coincidan con el Primer vencimiento del ciclo del trimestre. Las fechas de vencimiento del ciclo semestrale de los meses Junio ​​y Diciembre non incluidos en los puntos anteriores hasta los finalizar vencimientos de futuros con una vida mxima de cinco aos. Las fechas de vencimiento ser ms exactamente el tercer Viernes del mes de vencimiento negociado y la hora ser a las 16:45. Todos estos datos mencionados con anterioridad conviene saberlos porque afectarn a los niveles de liquidez sobre todo cuando nos aproximamos a los das de vencimiento es por ello por lo que siempre recomendamos tener presente Nome estas fechas. Diferencias entre el futuro del Ibex 35 y el futuro mini del Ibex 35 Como podemos ver en la tabla que adjuntamos un continuacin, se pueden establecer unas diferencias bsicas Adems de los requerimientos de Margen 8220overnight8221 propios de los futuros Financieros. Las Principales diferencias entre ambos Futuros (El Futuro Del Ibex 35 y el futuro mini Ibex 35) son las siguientes: Multiplicador del nominali de la cotizacin: En el futuro del Ibex 35 figlio di 10 euro por Punto y en el futuro del mini Ibex 35 es 1 € por lo que el negociado nominale en el Caso del futuro Emini del Ibex es 110 del hermano sindaco La cotizacin del futuro: El futuro 8220grande8221 del Ibex 35 permite negociar por fluctuaciones de 1 punto Mientras que el mini Ibex es ms rgido y lo hace con fluctuacin mnima de 5 puntos. Esto puede suponer un handicap a la hora de operar con este tipo de futuros en horarios de baja volatilidad. Broker de futuros que operen el futuro del Ibex 35. Comisiones por contrato Un continuacin ponemos un extracto de las tarifas para la negociacin de los futuros del Ibex por mediatore de futuros. Interactive Brokers