MetaTrader 4 - Trading Che cosa è un Martingale E 'difficile dire perché la parola martingala ha tanti significati. Ma una cosa è senza dubbio: Se un trader utilizza strategia di martingala, è sempre critica per il suo deposito. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di strategia di scommesse Martingale Come si può spliking catture in quelli strategia è la martingala mercato Tutti questi e altri strettamente correlati e interdipendenti domande saranno discussi nel presente articolo. Martingale è inglese per martegal (parola francese che significa dialiect abitante di Martigues è - o era - un villaggio in Francia). Il significato più antico di martingala sembra essere è un pezzo di virata utilizzati sui cavalli per controllare carrello della testina. Questo significato è, almeno, il più noto, ma un altro significato è più importante per noi: Martingale è una strategia di scommesse. Il giocatore raddoppia la sua scommessa dopo ogni perdita, in modo che la prima vittoria avrebbe recuperato tutte le perdite precedenti, più vincere un profitto pari alla puntata originale. I commercianti dare questo nome a tutte le strategie connesse, nonché. I matematici, inoltre, usano il termine di martingala per citarne un processo stocastico in cui l'aspettativa condizionale del valore prossimo, dati i valori attuali e precedenti, è il valore corrente. Si tratta di una sorta di gioco di fiera in cui nessuno vince e nessuno perde. Quanto a questo villaggio francese, Martigues, i suoi abitanti sono stati considerati eccentrici e probabilmente venturesome. In ogni caso, questa moltitudine di significati a volte è il motivo per cui alcune persone lo utilizzano in modo sbagliato. Quindi, qual è martingala Martingale come strategia Egli James Bond stava giocando un sistema progressivo (martingala) sul rosso a tavola cinque. Sembra che egli è perseverante e gioca a massimi. Ian Fleming, Casino Royale Cosa sistema progressivo ha fatto uso di Bond Come accennato prima, martingala significa raddoppio della quota iniziale quando perso in un gioco d'azzardo, per esempio, in roulette. A prima vista, questa strategia, se non ci sono limitazioni sul gioco, sembra essere redditizio. Bisogna essere fortunati uno giorno Tuttavia, il mondo non è sovraffollato con chi è diventato ricco con la roulette, anche se la strategia sembra essere elementare. Allora, qual è il problema Alla fine, se anche noi non abbiamo una quantità illimitata di denaro, possiamo tenere fuori piuttosto lungo dopo aver strare con una piccola partecipazione Questo o logica simile guida le persone imprudenti nella loro voglia di provare una tale strategia su tutto il loro denaro. Ma non è sulla roulette, non a tutti Alcune persone sono educati in modo tale che essi non vanno in per i giochi d'azzardo. Essi cercano sul Forex. Quelli più intelligente e avventuroso spesso provarlo su qualcuno elses soldi, anche. Così la nuova misura commerciante ciarlatano inizia a suonare. fruttuosi scambi commerciali si alternano con quelli che perdono, ma il giocatore guadagna soldi per qualche tempo a causa di raddoppio della quota. In questo modo l'operatore a credere nella sua scelta. Tuttavia, prima o dopo (per la salute dei commercianti, è meglio se succede in precedenza) la striscia di sfortuna diventa così tanto tempo che non ci sono soldi per un altro doulbing di gioco. Di conseguenza, una più sfortunati appare nella vastità di Internet. Un commerciante infelice che era venuto a corto di soldi vicino alla vittoria e che era stato battuto da pura disgrazia. E 'bene, se non perché il broker ha dato falsi preventivi. Per essere seri, non ci dovrebbero essere molti commercianti che acquistano in martingala classica. Non si deve sottovalutare la stupidità di alcuni cavalieri di ventura, però. mezzi più complicati sono usati che possono essere generalmente chiamato chiodare. si intende qui di seguito. Supponiamo che si sono proposti alla scelta: aumento di 1 dollaro, con la probabilità di 99 o si perde 99 dollari con la probabilità di 1. Il risultato media di questo commercio sarà uguale a zero, naturalmente. In generale, è inutile e rischioso profitti insignificanti saranno compensati con perdite disastrose e disturbi (questo è il motivo per cui la parola chiodare è usata qui). E 'estremamente facile fare un tale commercio sul Forex: Otterrete qualcosa di simile se si inserisce StopLoss al livello che è di 99 volte più TakeProfit. E 'irrealistico, ma che dire di un sacco di quelle che operano con incommensurate StopLoss di TakeProfit o addirittura (come terribile) senza affatto Naturalmente, il danno principale non è il sopra. Immaginate: Qualcuno vuole testare o monitorare un esperto. Quanti fruttuosi scambi commerciali sarà effettuata, nella maggior parte dei casi, prima di un grande commercio di perdere porta il commerciante off e per quanto tempo griderà poi sulla sua sventura e sono privi di denaro all'ultimo momento, tuttavia, la questione non è solo che non ci sono ordini di arresto. Il compagno inseparabile di chiodare e senza fermate è overstaying posizione. Entro questo tempo, il prezzo corre a volte molto lontano. Ma gli esperti del Graal basate su martingala appaiono ancora e ancora e molti discutono questo metodo di trading sul forum molto seriamente. Perché strategie di gioco con fermate incommensurabili, raddoppiato lotti, overstaying, e altri trucchi del genere svolta da testare un modo assolutamente inaffidabile. È noto dalla esperienza pratica che tale strategia può essere facilmente fabbricato per la storia specifica e quindi dà risultati suggestivi. Utilizzato su un conto reale, questa strategia può funzionare per una settimana, un mese, un anno, fare 10, 20 o 50 mestieri e dare risultati goodexcellent con un po 'di fortuna. E allora l'unico commercio sbagliato li porterà via. Così che cosa unisce queste strategie Martingale come una teoria Martingale processo illustra la storia di probabilità matematica: le definizioni di base si ispirano le nozioni rudimentali di gioco d'azzardo, ma la teoria è diventato uno strumento sofisticato della moderna matematica astratta. J. L. Doob, cosa è un Martingale In realtà, i matematici hanno conosciuto martingala per non molto tempo. Le sue prime descrizioni matematiche sono state pubblicate verso la metà del 20 ° secolo. I creatori si sono ispirati dalla volontà di generalizzare la nozione di fair play, come la roulette senza commissioni, o dadi, o passo-quattrino, che considereremo più avanti in questo articolo. Tante definizioni diverse del processo di martingala si trovano nelle vaste expances della rete La definizione formale non aiuterà, però, se uno non padroneggiare un apparato teorico piuttosto grave. Quindi, cercheremo di dare una definizione semplice ma rigorosa qui: Martingale è un processo che, in media, non fa l'alto o verso il basso con il tempo. Quindi, se vogliamo predire il valore successivo basandosi su tutti i valori precedenti, non ci sarà alcun valore migliore di quello attuale (in termini di valori medi-quadrati). Va detto che la questione sull'opportunità o meno il tasso di cambio approccio fluttuazioni di valuta alla martingala è essenziale. osservazioni statistiche, però, avrebbero presto dare una risposta negativa a questa domanda. Ad esempio, con incrementi dei tassi di cambio sono anticorrelated. Questo presupposto alla base di molti modelli classici e neoclassici (Bachelier, Black-Sholes-Merton,) e permette di trarre le conclusioni di vasta portata sul comportamento dei derivati (opzioni, contratti a termine,). Inoltre, la terminologia martingala ben si inserisce il concetto di mercato efficace che piuttosto definisce il prezzo in ogni istante. Così è economicamente ragionevole. Uno dei capisaldi della teoria Martingale è il teorema sull'arresto e l'ulteriore contruction di stocastico integrale. Il teorema afferma che nessuna strategia ragionevole può aiutare a guadagnare soldi con martingala. In che modo un lettore serio mentalità chiederà. Che cosa è la materia con la strategia di martingala Perché il teorema scarta come un irragionevole La questione è che le strategie più ragionevoli sono limitati sia nel prezzo (per essere più chiaro, in termini FX, fermare gli ordini vengono impartiti) o nel tempo, vale a dire l'orizzonte è fisso, al raggiungimento del quale noi sicuramente chiudere lo scambio. La cosa più importante è che tutti si limitano a palo (volumi, quantità di lotti per il commercio, etc.). Qualsiasi strategia che soddisfa una delle prime due condizioni e il terzo è sempre ragionevole. Molte altre strategie sono ragionevoli, anche, ma non vogliamo entrare in dettagli tecnici ora. strategia Martingale ha tre svantaggi: in primo luogo, posta in gioco un numero illimitato di secondo, senza limiti di tempo, e, infine, il giocatore martingaling subiranno enormi prelievi. Questo esempio mostra molto bene che non si può guadagnare qualcosa con questo metodo in quanto posta in gioco e il tempo di gioco sono limitate. Aiuta anche a capire che una strategia proficua può essere simulato in nemmeno un gioco innocente Tuttavia, cerchiamo di scendere a terra e illustrare tutta la teoria di cui sopra con alcuni semplici esempi. Grey è, giovane amico, tutta la teoria: e verde della vita albero d'oro. J. W. Goethe, traduzione Faust Inglese, B. Taylor Consideriamo un gioco di pece quattrino con una moneta ben bilanciato, cioè una moneta, per il quale la probabilità di teste è la stessa probabilità di code. Lasciate che il giocatore paga il giocatore B A un rublo se si tratta di teste e A paga un rublo B se è croce. Qui di seguito sono evoluzioni esemplari della capitale come a seconda della quantità di lanci realizzato (Fig.1) percorsi casuali (blu e rosso). In media, i giocatori non guadagnano o perdono quando lancio di una moneta, nel senso che uno di loro - non sappiamo quale - sicuramente guadagnare un rublo e un altro perderà un rublo. speranza matematica di cambiamenti nelle loro capitali è uguale a zero. Questo, insieme con lancio di una moneta autonoma, afferma che il giocatore A crescita del capitale è una martingala. Ciò consente di effettuare molte conclusioni allo stesso tempo. Ad esempio, una conclusione su questo gioco che è giusto, nel senso che non è possibile guadagnare statisticamente in questo gioco, vale a dire la media di qualsiasi strategia di arresto sarà pari a zero. Lasciate che il nostro giocatore di giocare con un importo fisso di lotti tenendo presente le conseguenze martingala. La teoria afferma che egli non sarà in grado di guadagnare denaro con qualsiasi metodo ragionevole. Come mai si potrebbe dire. Il giocatore può aspettare fino a quando non è in bianco e solo smettere di giocare (livello TakeProfit verde in Fig. 1). Sì, ma purtroppo, anche se questo evento avrà luogo un certo tempo, si dovrà aspettare per molto tempo in media. A rigor di termini, l'aspettativa di matematica del tempo vincente è uguale a infinito ciò che non rientra nel concetto di strategia ragionevole. Inoltre, se decide ancora di sedersi perdite fuori, i suoi utilizzi saranno disastrose quando finalmente si ferma. Questa situazione è spesso osservato a commercianti inizio. Ma il giocatore non è così semplice Secondo tutto menzionato sopra, ha posto una grande stoploss e un po takeprofit, come mostrato in Fig. 2. Ora limitato di capitale, la sua strategia è diventata ragionevole. Quando cerca di sperimentare, la strategia si sviluppa a palate entro un lungo periodo di tempo, soprattutto perché ci sono commissioni di pitch-quattrino. Allora, qual è la questione può essere vero che il teorema è corretto No, rimane valido solo, se si utilizza il teorema per calcolare con attenzione, per esempio, TakeProfit o la probabilità stoploss, si rivelerà che nulla più di chiodare è realizzato dal breve TakeProfit viene utilizzato in 9 casi su 10, mentre enorme stoploss è solo in 1 caso di 10. Tale rinviare dei rischi può essere costoso per il giocatore - egli perderà tutto un giorno. Primitive come è, l'esempio passo-quattrino rivela ancora agende nascoste di una gestione del denaro a rischio o del strayegy martingala. In realtà, basta aggiungere il rischio pura alla nostra posizione, nient'altro. Quindi, cerchiamo di riassumere tutto quanto sopra. Conclusioni Tutto sarebbe ok, ma il mercato, come è stato già detto, non è una martingala. E alla fine, qual è il punto di forex trading, ma un tentativo di guadagnare soldi Così che avviera tutte queste osservazioni teoriche per il trading reale Il punto è che, anche in caso di impossibilità teorica di guadagnare qualcosa, come nel nostro esempio con il percorso possibilità , ci sono più modi per ingannare se stessi o un osservatore, fornendo una strategia proficua (almeno, a prima vista). Non c'è da stupirsi che le stesse strategie vengono usati per creare oraria graal e intrappolare gli investitori. Ma si può sfuggire molte illusioni tenendo presente la teoria martingalespiking. Vediamo ora formulare alcune regole di trading razionale sulla base di questo articolo. Quindi, se non volete il sistema per essere eluso con la storia, soffrono enormi prelievi e sollevare dubbi di potenziali investitori, seguire le regole di seguito: posto si ferma (stoplossestakeprofits) cercare di rendere il vostro stoploss proporzionato alla TakeProfit ei tempi non overstay la vostra posizione fuori proporzione al periodo di scambio che può essere tagliato con il tempo trascorso da quando il commercio ha cominciato o in un altro modo, ci sono molti metodi, in questo caso non aumentare la quantità di lotti che cercano di recuperare non assimilare con coloro che svolgono un gioco tutto-o-niente nei casinò (né assimilare con quella Bond) Le regole di cui sopra non sono rigorosi. La maggior parte delle strategie sono costruiti in modo tale che, ad esempio, le posizioni non vengono annullati stoploss o takeprofit affatto. Va detto che qui possiamo andare al commercio media redditizio o perdere, per esempio, o in relazione la quantità di lotti con il livello di rischio aspiranti del commercio. Tuttavia, le norme di cui sopra devono essere considerati come una sorta di ideale per la chiarezza e la trasparenza della Expert Advisor in modo specifico e della strategia generale. Un trader, in particolare un principiante, dovrebbe mirare a questo ideale. L'ultima cosa che vorrei mettere per il lettore interessato è il problema che risale al Daniel Bernoulli e 18 ° secolo. E 'il cosiddetto paradosso di San Pietroburgo. Supponiamo che X sta giocando un gioco: 1 rublo è in gioco. Una moneta equilibrata viene gettato. Se si tratta di teste, il gioco sarà interrotto e X prenderà il rogo. Se si tratta di code, la puntata sarà raddoppiata, e così via: lanciare una moneta, teste di fermare il gioco e prendere il denaro, le code - doppio palo e lancio di nuovo. Domanda: Quanto dovrebbe X pagare per giocare a questo gioco Come si può notare, X vince sempre in questo gioco, ma diverse quantità di denaro a seconda di ciò che dice la moneta. In altre parole, quanto sareste disposti a pagare per partecipare a questa attrazione di generosità senza esempio Se questo problema si eccita la curiosità, la sua soluzione sarà discusso nei commenti. Attenzione: Tutti i diritti di questi materiali sono riservati a MQL5 Ltd. La copia o ristampa di questi materiali in tutto o in parte è prohibited. MetaTrader 4 - Trading Qual è Martingale e 'ragionevole per usarlo cosa è Martingale Se si scrive in una martingala contenitore di motore di ricerca, che restituirà un gran numero di pagine con la descrizione di questo sistema. E 'interessante il fatto che tra gli altri si possono incontrare siti di casinò online, che assicurano che questo sistema funziona, tutto ciò che serve è inserito il numero di carta di credito per iniziare raccogliendo denaro. Ciò che è strano - sono i casinò pronti a dare il loro denaro come facilmente se il Martingale funziona davvero così bene, allora perché non hanno tutti i casinò trasformato in fallimento ancora Quindi, qual è Martingale Qui è la definizione da Wikipedia: Il Martingale è un sistema di scommesse nel gioco d'azzardo. Il significato è il seguente: un gioco inizia con una certa scommessa minima Dopo ogni ogni perdita la scommessa dovrebbe essere aumentata in modo, che la vittoria avrebbe recuperato tutte le perdite precedenti, più un piccolo profitto in caso di vincere un giocatore d'azzardo torna alla puntata minima. (Tradotto da Wikipedia Russo, MetaQuotes Software Corp.) Dove è Martingale Usato La scommessa più semplice per analizzare il Martingale è chuck-quattrino. Le possibilità di vincere e perdere sono uguali - il giocatore vince se una moneta viene testa e perde se la moneta viene croce. Il sistema Martingale per questo gioco funziona in modo: Inizia il gioco con una piccola scommessa dopo ogni perdita di raddoppiare la scommessa in caso di rientro vittoria per la puntata minima. Il Martingale può essere utilizzato anche nel gioco della roulette, le scommesse sul rosso o nero. Le probabilità sono meno di 5050, perché c'è anche Zero, ancora molto vicino ad esso. Come applicato alla negoziazione, la seguente variante del gioco può essere utilizzato. Analogamente a lanciare una moneta apriamo una posizione in qualsiasi direzione (breve o lungo) con stop-loss e take profit equidistante dal prezzo del commercio. Mentre apriamo la posizione in una direzione casuale, la probabilità di profitti e perdite è analoga - 5050. Quindi, in questo articolo mi limiterò a descrivere solo il classico problema di lanciare una moneta con il raddoppio della puntata in perdita. Parte matematica Cerchiamo di condurre un calcolo matematico della dipendenza della probabilità di perdita sul possibile profitto al gioco con una moneta utilizzando il sistema Martingale. Cerchiamo di introdurre i seguenti simboli: impostare una serie di lanci, che termina con un vincente. Cioè tutti i lanci ad eccezione dell'ultimo stanno perdendo. Al primo lancio la scommessa è minimo, ad ogni prossimo lancio nel set la scommessa è raddoppiata Q deposito iniziale prezzo q della partenza scommessa k numero massimo di lanci (perdendo) nel set, che porta al fallimento (supponiamo dopo k lancio del deposito è uguale a zero). Come abbiamo raddoppiare la scommessa dopo ogni perdita di lancio, si può ricavare la seguente equazione: Ogni insieme con la quantità di lanci inferiore a k-1 restituisce il q profitto. Come la probabilità di vincere a un lancio, la lunghezza media set è 2. Vediamo etichetta P (N) la probabilità che noi non girare in bancarotta entro N lancia. Come n lanci costituiscono set di circa N2 (la lunghezza media set è 2), e la probabilità di vincere nel set è (12) k-1. allora otteniamo la funzione della dipendenza vittoria su N. Ma il numero totale di lanci (N) non è sufficiente informativo, quindi cerchiamo di legare N con un profitto atteso. Supponiamo, nel risultato che vogliamo raddoppiare il nostro capitale. Come nel set ogni vinciamo qQ (2k-1), il profitto totale viene calcolato secondo la regola dell'interesse composto (ulteriori informazioni su interesse composto è qui): Dopo semplici trasformazioni otteniamo la seguente formula per N: Dopo aver calcolato il probabilità di profitto P (N) utilizzando le azioni (1) - (2) si ottengono i seguenti risultati: Se consideriamo N un non interi (non arrotondare i risultati del capitale (2) per un numero intero), allora P (N) non dipende da k ed è pari a 12 (si può facilmente verificare che, inserendo (2) nella (1) e con le proprietà semplici di logaritmi). Cioè utilizzando il Martingale non fornisce alcun vantaggio potremmo anche scommettere tutto il nostro capitale Q e la probabilità di vincita sarebbe lo stesso (12). Conclusioni della matematica Parte Francamente parlando, all'inizio della preparazione calcoli per questo articolo mi aspettavo che il Martingale aumenterebbe la probabilità di perdita. Sembrava di essere sbagliato e il rischio di perdita non è aumentato. Ancora descritto in questo articolo molto vividamente l'insensatezza di utilizzare il Martingale. Expert Advisor Dopo aver ottenuto le formule di cui sopra, la prima cosa che ho fatto è stato scrivere un piccolo programma, emulando il processo di riproduzione di chuck-quattrino e componendo le statistiche della dipendenza probabilità perdente (P) sul coefficiente k. Dopo il controllo ho trovato che i risultati del programma (si può chiamare un esperimento) coincidono con calcoli matematici. Naturalmente, la variante ideale sarebbe scrivere un Expert Advisor, la negoziazione con le stesse regole come in chuck-quattrino e fare in modo che i dati teorici e sperimentali sono identiche. Ma è impossibile perché la puntata iniziale viene calcolata utilizzando la formula: E nel Forex possiamo puntare solo un multiplo somma di 110 di un lotto. Questo è il motivo per cui è impossibile scrivere un Expert Advisor, vividamente dimostrando le formule di cui sopra. Tuttavia, per completezza di analisi, possiamo ancora scrivere un Expert Advisor, utilizzando il Martingale. Ma qui la puntata iniziale sarà fissato - 0,1 di molto. Analogamente, la scommessa sarà raddoppiata in perdita e tornare alla partenza uno a scopo di lucro. Come descritto all'inizio di questo articolo, un commercio sarà aperto nel modo seguente: un commercio si apre in una direzione casuale con probabilità 50, stoploss e takeprofit sono fissi e equidistanti. L'immagine qui sopra mostra i risultati di prove della Expert Advisor. Vedete, anche se la direzione generale della curva è verso l'alto, di volta in volta subisce cali di grandi dimensioni. Come risultato del ultimo tuffo la Expert Advisor smette di trading, in quanto il saldo non è sufficiente per la prossima puntata con un sacco raddoppiato. E al momento dell'arresto del saldo è positivo - ecco la differenza dal calcolo teorico nella parte matematica. Post scriptum I file allegati contengono lo screenshot di tutti i necessari calcoli matematici e l'Expert Advisor.
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